Ученые МФТИ разработали систему для честной проверки торговых стратегий криптовалют

Дата публикации: 30-07-2026 10:05:00

Ученые МФТИ разработали систему, которая проверяет торговые стратегии для криптовалют в условиях, максимально...

Основное содержимое страницы с новостью.

Ученые МФТИ разработали систему для честной проверки торговых стратегий криптовалют

Ученые МФТИ разработали систему, которая проверяет торговые стратегии для криптовалют в условиях, максимально приближенных к реальному рынку. Она учитывает комиссии, проскальзывание, ликвидность и другие факторы, которые обычно не попадают в подобные исследования. Проверка показала, что многие стратегии, которые выглядят прибыльными при стандартном тестировании, теряют эффективность после учета реальных рыночных условий. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Моментум-стратегии — популярный подход в алгоритмической торговле. Он основан на том, что цена актива может некоторое время продолжать движение в прежнем направлении. Такие стратегии давно используют на финансовых рынках, но для криптовалют их чаще оценивают в упрощенных условиях, не учитывая торговые издержки, особенности исполнения сделок и смену рыночных циклов. Из-за этого стратегия может хорошо выглядеть на исторических данных, но терять эффективность после запуска.

Ученые кафедры «Блокчейн» МФТИ решили проверить, как работают моментум-стратегии в условиях реального рынка. Для этого они разработали систему тестирования и собрали почасовые данные по спотовому рынку и бессрочным фьючерсам за восемь лет.

«Наша система шаг за шагом воспроизводит работу стратегии так, как если бы она торговала в реальном времени. На каждом этапе она использует только те рыночные данные, которые доступны в момент принятия решения. Затем рассчитывает результат сделки с учетом комиссий, проскальзывания, ликвидности и стоимости финансирования бессрочных контрактов. После этого алгоритм переходит к следующему временному отрезку и повторяет расчет уже на новых данных. Такой подход исключает использование информации из будущего и позволяет оценить, как стратегия повела бы себя в реальной торговле», — сказал Максим Егоров, выпускник кафедры “Блокчейн” МФТИ.

Результаты проверили статистическими методами. Это помогло убедиться, что стратегия показала результат не из-за случайного подбора параметров, а работает на разных участках рынка.

Исследование показало, что после такой проверки главным преимуществом моментум-стратегий становится не максимальная доходность, а способность снижать потери во время резких падений рынка.

Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix по

Авторы прогнали через систему 132 варианта стратегии. Оказалось, что доверять одному, самому удачному на истории варианту нельзя: после поправки на случайный перебор его результат статистически неотличим от везения, а именно на такой логике строится большинство прежних выводов о доходности крипто-моментума. При этом сам эффект не исчезает. Если оценивать стратегию в среднем и собирать портфель из нескольких вариантов, она остается устойчиво прибыльной, а ее ключевым свойством становится снижение потерь во время обвалов рынка: просадка сокращается более чем вдвое, с 67 до 29%.

«Наша система может стать основой для оценки и создания новых инвестиционных продуктов на криптовалютном рынке. Мы показали, что такие продукты можно проверять в условиях, близких к реальной торговле, и заранее оценивать, насколько хорошо они защищают капитал во время сильных рыночных спадов. Сейчас в России формируется нормативная база для регулирования цифровых финансовых активов, поэтому инструменты с контролируемым уровнем риска могут стать особенно востребованными», — сказал Максим Егоров.

В дальнейшем ученые планируют проверить другие классы торговых стратегий и расширить исследование на новые типы криптоактивов.

• Школа Роста CNews — короткие онлайн-программы по востребованным ИТ-компетенциям

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Ученые МФТИ разработали систему для честной проверки торговых стратегий криптовалют	0	5.46	30-07-2026
2	В МФТИ разработали систему объективной проверки торговых стратегий криптовалют	0	11.77	30-07-2026
3	ВТБ предупреждает о новых схемах инвестиционного мошенничества	0	7	10-07-2026
4	Россиян предупредили о мошенничестве под видом инвестиций в криптовалюту	0	0	22-04-2025
5	Российские ученые создали стратегию инвестиций на основе данных за 100 лет	0	13.94	31-07-2026
6	ВТБ предупредил о новых схемах инвестиционного мошенничества	0	5	10-07-2026
7	Российские ученые придумали, как лучше использовать ИИ для выявления мошенничества и более точных рекомендаций	5	7	01-07-2026
8	Мошенники создают поддельные сайты-радары атак БПЛА для имитации взлома личных кабинетов	0	7	29-06-2026
9	Crypto? Crypto!	0	5	02-07-2026
10	В Петербурге разработали инструмент анализа блокчейн-платформ	0	0	26-07-2019

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 5.46. Источник: open.cnews.ru.